一字板行业联动打板策略
说明文档

01策略是什么

这是一套盘中实时打板策略，它不预测大盘涨跌，也不做长线持有。

它每天早盘自动筛选股票，盯住盘口，在满足条件的瞬间以涨停价挂单买入，争取在股票封板前排队成交。

三个关键词

02核心逻辑

策略每天按下面的链条运转，从“找方向”到“下买单”。

1. 找一字板竞价开盘即涨停的股票，作为当天资金主攻方向的信号。
2. 定行业取出这些一字板股票所属的行业，确定联动范围。
3. 筛个股对行业内的股票做基础筛选，挑出合格的观察标的。
4. 盯盘口实时监控卖一至卖五的挂单，看卖压是否足够小。
5. 涨停价买入满足条件即挂单，争取在封板前排队成交。

方向标记：方向 1 与方向 0

策略会给每只通过基础筛选的股票打上“方向”标记，并写入 一字板方向预选.csv：

“预选股方向开关”怎么理解

注意：无论开关设为 1 还是 0，基础筛选条件都不会放宽，一字板股票本身也仍然不会被买入。

03选股条件

一只股票要进入监控名单，必须同时满足以下所有条件。

04龙头择时

策略在每天开盘前会计算出一只“龙头股”，用它来判断当天市场情绪是否适合开仓。

龙头股怎么选出

在设定的统计周期内（默认 5 个交易日），对每只股票计算：

• 累计涨幅：统计期内每日涨幅相乘，得到区间总涨幅
• 涨停次数：统计期内收盘价等于涨停价的天数

同时满足“累计涨幅超过设定值”且“涨停次数达到设定值”的股票，按累计涨幅、涨停次数排序，取第一名作为龙头股。

择时怎么判断

05盘口买入条件

进入监控名单后，策略会实时读取每只股票的盘口快照，逐笔检查是否满足买入条件。

指标一：卖一距涨停价的距离（盘口档数）

参数 盘口档数 决定卖一价格可以离涨停价多远。计算公式：

举例：涨停价为 10.00 元。盘口档数设为 5 时，卖一在 9.96 ~ 10.00 之间都算合格；设为 1 时，卖一必须是 10.00。

指标二：卖盘金额占流通市值的比例（阈值）

参数 盘口卖单金额流通市值阈值 用来衡量上方卖压大小。计算方式：

默认阈值 0.01 表示：上方卖单总金额不能超过该股票实时流通市值的 1%。这个值越小，说明卖压越轻，越容易封板。

典型组合：盘口档数 = 5，阈值 = 0.01

特殊情况：已经封板且没有卖单

如果盘口显示有效卖盘为空，且最新价已经等于涨停价，策略会认为股票已经封板，卖盘金额按 0 处理，同样满足条件。

06每日运行流程

策略全天的动作按时间顺序如下。

1. 盘前 · 09:26 之前 建立基础股票池
   拉取全部 A 股，过滤代码前缀和 ST 状态，记录每只股票的上市天数。同时读取历史日线数据，缓存涨停统计所需的行情。
2. 09:26 竞价快照 + 方向筛选
   采集全部股票的竞价快照，找出竞价一字板涨停股票，确定对应行业；对全市场执行基础筛选，给合格股票标记方向 1 或方向 0；生成监控名单。
3. 09:28 龙头择时判断
   计算龙头股，判断其开盘表现，决定当天是否允许开仓。若择时开关为 F，则直接允许。
4. 09:30 — 11:00 盘口监控 + 触发买入
   每笔行情回调都检查监控名单中股票的盘口。满足盘口条件且资金充足时，以涨停价挂单买入。达到当日买入数量上限后停止新增买单。
5. 盘中每分钟 动态读取参数
   每分钟检查一次设置文件，参数变更即时生效。若变更影响筛选条件，会触发重新筛选；重新筛选期间暂停下单，完成后恢复。
6. 收盘后 保存当日状态
   保存候选名单、方向标记、已提交记录、资金占用等数据，供次日或重启时恢复。

08资金与下单规则

下单数量、价格、资金预留与防重复机制。

买多少股

• 按 单股买入金额 ÷ 涨停价 计算，向下取整到 100 股的整数倍
• 如果计算出的股数不足 100 股，则放弃下单

用什么价格下单

统一按涨停价挂限价买单。即使触发时卖一低于涨停价，委托价格仍然是涨停价，以确保能排队成交。

资金怎么预留

每次下单前，策略会计算：

下单成功后，这笔资金立即计入“已占用”。如果订单最终废单或部分成交，未成交部分对应的资金会自动释放。

防重复机制

• 同一只股票当天只提交一次买单
• 如果账户里已有该股票持仓，跳过
• 如果该股票存在未完成的本策略订单，跳过
• 如果当天已提交数量达到上限，停止新增买单

09风控保护机制

策略内置了多重保护，防止异常情况下误操作。

10文件说明

策略运行依赖以下文件，均位于研究根目录。

11常见问题

使用中最容易遇到的问题，都在这里。

Q1：为什么下午或盘后运行会报“缺少当日缓存及有效CSV”？

这是正常的保护提示，不是程序故障。策略只在交易日盘中运行才有意义。如果在收盘后启动，当天没有 09:26 的竞价缓存，也没有有效的候选 CSV，策略会主动拒绝选股和买入，避免用错误的盘中数据补造竞价数据。在正常交易日的盘中运行时不会出现。

Q2：一字板股票为什么没有被买入？

一字板股票在策略中的角色是“方向信号”，不是买入目标。基础筛选中有一条“涨停开盘排除”，所以竞价一字板涨停的股票不会进入买入候选。策略买入的是它们所属行业里、其他满足条件的股票。

Q3：修改参数后什么时候生效？

策略每分钟读取一次设置文件，修改后最多 1 分钟内生效。但参数调整只影响后续订单：不会自动卖出已有持仓，也不会撤销已提交的订单。如果修改的是筛选类参数，会触发重新筛选，重新筛选期间暂停下单，完成后恢复。

Q4：盘口档数设大一点好还是小一点好？

盘口档数越大，允许卖一离涨停价越远，触发机会越多，但可能买到还没完全启动的股票；盘口档数越小，要求卖一越靠近涨停价，触发更严格，但更接近封板瞬间。默认值 5 是相对宽松的设置，配合 0.01 的卖压阈值使用，效果是“允许还没封板，但卖压必须很小”。

Q5：为什么有的股票在监控名单里，但一直没买？

进入监控名单只代表通过了基础筛选。真正下单还要同时满足：择时允许、在买入时间段内、盘口卖一进入指定档数、卖压比例不超过阈值、资金充足、未达到当日买入上限等条件。任何一条不满足都不会下单。

Q6：策略支持回测吗？

不支持。本策略依赖实时盘口快照和竞价数据，仅适用于交易环境。在回测环境中初始化会直接报错退出。

Q7：当天买入数量达到上限后会怎样？

策略会停止新增买单，但继续监控和记录。已有的持仓和订单不受影响，需要手动管理。